本报告由广发证券于2018年4月发布，深入分析公募指数/量化基金市场现状，并提出利用Beta特性构建FOF组合的策略。报告指出，被动型指数基金规模约4000亿元，指数增强基金在2017年慢牛行情中复苏，量化基金数量爆发。核心内容包括：基于改进的马科维茨模型设计指数ETF策略、利用PCA分解和风险平价模型构建行业ETF组合、筛选风格稳定的指数增强基金和量化基金。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置专家及金融工程从业者阅读。
本报告由广发证券于2018年4月发布，深入分析公募指数/量化基金市场现状，并提出利用Beta特性构建FOF组合的策略。报告指出，被动型指数基金规模约4000亿元，指数增强基金在2017年慢牛行情中复苏，量化基金数量爆发。核心内容包括：基于改进的马科维茨模型设计指数ETF策略、利用PCA分解和风险平价模型构建行业ETF组合、筛选风格稳定的指数增强基金和量化基金。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置专家及金融工程从业者阅读。
本报告由广发证券于2018年4月发布，深入分析公募指数/量化基金市场现状，并提出利用Beta特性构建FOF组合的策略。报告指出，被动型指数基金规模约4000亿元，指数增强基金在2017年慢牛行情中复苏，量化基金数量爆发。核心内容包括：基于改进的马科维茨模型设计指数ETF策略、利用PCA分解和风险平价模型构建行业ETF组合、筛选风格稳定的指数增强基金和量化基金。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置专家及金融工程从业者阅读。核心数据:被动型指数基金规模约4000亿元;指数增强基金2015年期指限仓后规模缩减;2017年慢牛行情后指数增强基金复苏。
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 29。
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适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置专家、金融工程分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、利用指数、广发证券、FOF等议题。