2018年2月对冲基金报告｜股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重

报告摘要

2018年2月A股波动率上升，对冲基金平均收益-2.28%，仅30.8%产品正收益。股票多头和多空策略表现不佳，平均亏损超2.6%，正收益占比不足三成。百亿以上私募平均亏损3.31%，正收益比率仅16.92%，甚至低于小规模私募。管理期货、债券基金跌幅较小，定向增发策略逆势正收益1.52%。报告还分析了不同规模私募业绩分化、私募行业发行数据及风险收益特征。适合私募基金经理、FOF投资经理、财富管理顾问、金融研究员及对冲基金投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重
2. 私募行业数据
3. 上海证券私募基金评价体系
4. 市场观点
5. 各策略产品的收益表现
6. 不同规模私募业绩对比