状态匹配行业轮动月报：1月推荐行业，商贸零售、石油石化、机械、轻工制造、综合金融、纺织服装-250107-首创证券

2025-01金融投资17免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 行业轮动模型本月超额收益为 0.31%，模型小幅跑赢业绩比较基准。
本月各行业预测收益排名与实际收益排名散点图可以看出回归方程的
收益层面：今年以来行业轮动策略的累计超额收益为 9.78%，超额收益
最大回撤为 5.66%，收益回撤比约为 1.7。
年的年化超额收益比样本内 2023 年 9%左右的年化超额收益高，意味着
🏷️ 核心议题: #证券#金融

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报告摘要

SAC 执证编号：S0110524010002 chenjunhua@sczq.com.cn 本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之状态匹配——基于隐马尔

❓ 常见问题

《状态匹配行业轮动月报：1月推荐行业，商贸零售、石油石化、机械、轻工制造、综合金融、纺织服装-250107-首创证券》主要包含哪些内容?

SAC 执证编号：S0110524010002 chenjunhua@sczq.com.cn 本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之状态匹配——基于隐马尔核心数据:行业轮动模型本月超额收益为 0.31%，模型小幅跑赢业绩比较基准。;本月各行业预测收益排名与实际收益排名散点图可以看出回归方程的;收益层面：今年以来行业轮动策略的累计超额收益为 9.78%，超额收益。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

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