国债收益率曲线分析手册（2）：通胀预期如何影响曲线形态｜招商证券2018

本报告深入分析通胀预期对国债收益率曲线形态的影响机制。基于纯预期理论，揭示市场预期如何决定曲线形状，并采用移动标准差法拟合中国通胀预期，发现其与期限利差波动高度一致。报告将2002-2017年分为四个阶段，详细阐述通胀预期与期限利差的联动关系，为债券投资者提供量化分析框架。适合固定收益研究员、宏观经济分析师、债券交易员及金融从业者参考。核心数据:期限利差150bp;200bp;100bp。

本报告由招商证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 13。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合固定收益研究员、宏观经济分析师、债券交易员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、曲线形态、招商证券、手册等议题。