本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，提出宏观事件驱动与宏观趋势匹配两大策略。实证显示，2009年至2018年初，宏观事件驱动策略对冲上证综指累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告通过历史数据统计与建模，为投资者提供风格配置建议，适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对风格轮动感兴趣的投资者阅读。
本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，提出宏观事件驱动与宏观趋势匹配两大策略。实证显示，2009年至2018年初，宏观事件驱动策略对冲上证综指累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告通过历史数据统计与建模，为投资者提供风格配置建议，适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对风格轮动感兴趣的投资者阅读。
本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，提出宏观事件驱动与宏观趋势匹配两大策略。实证显示，2009年至2018年初，宏观事件驱动策略对冲上证综指累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告通过历史数据统计与建模，为投资者提供风格配置建议，适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对风格轮动感兴趣的投资者阅读。核心数据:胜率66.44%;最大回撤51.79%;胜率65.14%。
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 30。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、宏观视角下、Alpha、之三十五等议题。