CTA产品及策略2018年一季度回顾与展望｜广发证券金融工程专题报告

报告摘要

2018年一季度CTA产品新发行数量骤减，大类指数走势分化。本报告由广发证券发布，系统回顾了股指期货、国债期货和大宗商品三大类标的资产的表现与策略。核心发现：股指期货波动率抬升，二季度可关注低频趋势策略；国债期货波动率上升，趋势策略和跨品种策略表现良好；大宗商品经历调整，黑色、两粕、原油等板块波动率较高，值得关注。报告还提供了CTA产品发行与业绩的统计分析，以及广发CTA策略表现回顾。适合量化投资经理、CTA策略研究员、金融工程分析师、私募基金从业者及对衍生品策略感兴趣的投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 一、CTA产品回顾
2. 二、股指期货回顾与展望
3. 三、国债期货回顾与展望
4. 四、大宗商品回顾与展望
5. 五、风险提示