均线交叉结合通道突破择时研究｜申万宏源技术择时系列报告之二

报告摘要

本报告由申万宏源于2018年发布，系统研究了均线交叉结合通道突破与动态止损的择时策略。回测显示，2005年至2018年期间，该策略在沪深300、上证50、中证500、中证1000指数上累计收益分别达1396%、1480%、3380%、7439%，远超指数收益。从行业看，综合、有色金属、农林牧渔等板块收益最高，钢铁、银行等传统板块收益最低。报告详细阐述了策略构建、参数优化及多指数回测表现，适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对技术择时感兴趣的投资者。

📋 报告目录

1. 申万金工系统交易择时系列研究
2. 均线交叉
3. 通道突破与动态止损
4. 均线交叉结合通道突破策略择时初步效果
5. 均线交叉结合通道突破和动态止损策略的参数优化