风格轮动量化研究系列之二：量化视角多维度构建月度和周度价值成长风格轮动策略-250305-国泰君安
zhanghan029907@gtjas.com zhuhuidong028682@gtjas.com 本文从量化视角研究价值成长风格轮动策略。
报告摘要
zhanghan029907@gtjas.com zhuhuidong028682@gtjas.com 本文从量化视角研究价值成长风格轮动策略。
核心要点
- 1.3. 价值成长轮动也有一定月度效应，但不如大小盘显著 ........................ 7
- 2.1. 月度模型：宏观、基本面、估值三个维度构造因子 ............................ 9
- 模型，在样本外尝试结合主观分析对模型打分进行调整，从而生成最终风格
- 1. A 股价值成长轮动频繁，有一定月度效应
- 1.1. A 股历史上价值成长轮动频繁
报告信息
- 文件全名
- 《风格轮动量化研究系列之二：量化视角多维度构建月度和周度价值成长风格轮动策略-250305-国泰君安-29页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 模型，月胜率 74%，年化超额 8.8%。
- 构建周度模型，年化超额收益 7.19%；
- 74.65%，超额年化收益 8.80%。
- 在 2016/01-2024/12，月度胜率 74.65%，年化超额收益 8.80%，信息
- 模型进行历史回测，在 2016/01-2024/12，周度胜率 58.80%，年化超
- 核心议题
常见问题
《风格轮动量化研究系列之二：量化视角多维度构建月度和周度价值成长风格轮动策略-250305-国泰君安》主要包含哪些内容?
zhanghan029907@gtjas.com zhuhuidong028682@gtjas.com 本文从量化视角研究价值成长风格轮动策略。核心数据:模型，月胜率 74%，年化超额 8.8%。;构建周度模型，年化超额收益 7.19%；;74.65%，超额年化收益 8.80%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 29 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股价等议题。
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