基于网络舆情的指数轮动策略研究｜互联网大数据挖掘系列专题（十二）

报告摘要

本报告由广发证券于2018年4月发布，深入探讨如何利用互联网舆情数据构建指数轮动策略。核心发现：基于上证50与中证500的轮动策略年化收益率达29.35%，信息比率1.80；沪深300与中证500轮动策略年化收益率15.84%，信息比率1.48。报告系统分析了舆情搜索指数与大小盘风格轮动的相关性，并验证了舆情变化领先行情变化的择时有效性。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理及对大数据投资感兴趣的投资者。

📋 报告目录

1. 互联网大数据挖掘体系介绍
2. 互联网舆情数据
3. 指数轮动策略构建