金工专题报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250304-东吴证券
◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。 回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收
报告摘要
◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。 回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收
核心要点
- 2025 年 2 月看多债券、商品，对小盘股、大盘股、黄金等资产保持谨慎
- 2025 年 03 月 04 日
- 证券分析师
- 13.86%的商品和 10.47%的黄金。
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报告信息
- 文件全名
- 《金工专题报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250304-东吴证券-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。
- 回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收
- ◼ 2 月份模型收益统计：本策略 2025 年 2 月的收益率为-0.6%。
- 黄金=0.25：0.25：1：0.5：0.03，最终配置了 3.18%的大盘股，1.82%的
- 小盘股，85.69%的债券，7.41%的非黄金商品和 1.90%的黄金。
- 核心议题
常见问题
《金工专题报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250304-东吴证券》主要包含哪些内容?
◼ 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011 年 1 月至 2023 年 12 月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。 回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收核心数据:月，模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。;回撤率 6.31%，在控制了高风险资产仓位的情况下取得近 10%的年化收;◼ 2 月份模型收益统计：本策略 2025 年 2 月的收益率为-0.6%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 11 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了通胀、汇率等议题。
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