科创板因子测试与组合构建-250328-海通证券

2025-03资本市场12免费

📄 文件全名: 《科创板因子测试与组合构建-250328-海通证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 将 SUE、SUE_Rev、营收同比增长率 3 个因
子等权复合为基本面负向剔除因子，空头效应强，年化超额收益-6.75%（时间区
子月均 IC 为 2.5%，在 10%置信度下统计显著。
IC 走势整体向上，但个别时段波动也较大，月胜率 58%。
以 20%作为计算动量因子的参数，所构建的改进
🏷️ 核心议题: #科创板

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报告摘要

全 A 线性回归多因子模型，在科创板中的选股效果相对较弱。对科创板中的因子进行测试，并构造相应的多因子模型。整体来看，科创板内风格因子收益波动大；

📋 核心要点(部分)

2025.03.10
2025.02.19
2025.02.11
2025 年 03 月 28 日
本文结论通过统计分析得出，存在历史统计规律失效风险、因子失效风险、
分析师:郑雅斌
分析师:罗蕾

❓ 常见问题

《科创板因子测试与组合构建-250328-海通证券》主要包含哪些内容?

全 A 线性回归多因子模型，在科创板中的选股效果相对较弱。对科创板中的因子进行测试，并构造相应的多因子模型。整体来看，科创板内风格因子收益波动大；核心数据:将 SUE、SUE_Rev、营收同比增长率 3 个因;子等权复合为基本面负向剔除因子，空头效应强，年化超额收益-6.75%（时间区;子月均 IC 为 2.5%，在 10%置信度下统计显著。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了科创板等议题。