本报告是财通证券发布的期权CTA技术分析系列第二篇，聚焦反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过回测KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS等六种经典反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现突出，其中RSI期权策略Calmar比率高达2.27，实现了高收益低回撤的优异表现。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用规则及历史回测结果，为期权CTA策略开发提供实证参考。适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者及金融工程从业者阅读。
本报告是财通证券发布的期权CTA技术分析系列第二篇，聚焦反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过回测KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS等六种经典反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现突出，其中RSI期权策略Calmar比率高达2.27，实现了高收益低回撤的优异表现。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用规则及历史回测结果，为期权CTA策略开发提供实证参考。适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者及金融工程从业者阅读。
本报告是财通证券发布的期权CTA技术分析系列第二篇，聚焦反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过回测KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS等六种经典反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现突出，其中RSI期权策略Calmar比率高达2.27，实现了高收益低回撤的优异表现。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用规则及历史回测结果，为期权CTA策略开发提供实证参考。适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者及金融工程从业者阅读。核心数据:RSI期权策略Calmar比率2.27;ROC期权策略收益最高但最大回撤60%;六种反趋势指标回测。
本报告由财通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 22。
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适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者、金融工程师等读者参考。
重点分析了金融投资、技术指标、财通证券、CTA等议题。