期权CTA技术分析专题之二：反趋势技术指标在期权上的应用｜财通证券2018

报告摘要

本报告是财通证券发布的期权CTA技术分析系列第二篇，聚焦反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过回测KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS等六种经典反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现突出，其中RSI期权策略Calmar比率高达2.27，实现了高收益低回撤的优异表现。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用规则及历史回测结果，为期权CTA策略开发提供实证参考。适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者及金融工程从业者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. KDJ
3. RSI
4. ROC
5. 布林带策略
6. CCI策略
7. BIAS策略