本报告由申万宏源证券于2018年4月发布，是量化选股多因子模型搭建的核心参考。报告提出新版因子测试框架，采用日频调仓方法，直观反映因子衰减情况，并实现实时风险监控。基于该框架，对规模、估值、盈利、成长、质量、动量、波动性、流动性及风险收益九大类因子进行批量测试，展示分组收益、累计收益曲线、IC时间序列及行业IC分布。每个因子提供中证全指、沪深300、中证500样本空间内的表现对比。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及因子投资爱好者，帮助理解因子有效性检验与实战应用。
本报告由申万宏源证券于2018年4月发布，是量化选股多因子模型搭建的核心参考。报告提出新版因子测试框架，采用日频调仓方法，直观反映因子衰减情况，并实现实时风险监控。基于该框架，对规模、估值、盈利、成长、质量、动量、波动性、流动性及风险收益九大类因子进行批量测试，展示分组收益、累计收益曲线、IC时间序列及行业IC分布。每个因子提供中证全指、沪深300、中证500样本空间内的表现对比。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及因子投资爱好者，帮助理解因子有效性检验与实战应用。
本报告由申万宏源证券于2018年4月发布，是量化选股多因子模型搭建的核心参考。报告提出新版因子测试框架，采用日频调仓方法，直观反映因子衰减情况，并实现实时风险监控。基于该框架，对规模、估值、盈利、成长、质量、动量、波动性、流动性及风险收益九大类因子进行批量测试，展示分组收益、累计收益曲线、IC时间序列及行业IC分布。每个因子提供中证全指、沪深300、中证500样本空间内的表现对比。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及因子投资爱好者，帮助理解因子有效性检验与实战应用。核心数据:九大类因子;日频调仓;中证全指/沪深300/中证500样本空间。
本报告由申万宏源发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 52。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、因子投资爱好者等读者参考。
重点分析了金融投资、多因子系列、申万宏源、之一等议题。