2017年场外期权市场累计交易5011.36亿元，较2016年增长44.23%，单笔交易金额显著提升。本报告由华宝证券分析师奕丽萍撰写，系统梳理了2017年场外期权市场运行情况，包括交易对手审慎化、监测口径包容化等政策演变，并深入分析了ATM波动率走势及障碍期权定价问题。核心亮点：1）上证50、沪深300、中证500指数期权隐含波动率对比；2）香草看跌期权波动率趋势性下降；3）做多波动率策略成为年底安全垫策略。适合金融衍生品研究员、风险管理从业者、券商交易员及投资机构参考。
2017年场外期权市场累计交易5011.36亿元，较2016年增长44.23%，单笔交易金额显著提升。本报告由华宝证券分析师奕丽萍撰写，系统梳理了2017年场外期权市场运行情况，包括交易对手审慎化、监测口径包容化等政策演变，并深入分析了ATM波动率走势及障碍期权定价问题。核心亮点：1）上证50、沪深300、中证500指数期权隐含波动率对比；2）香草看跌期权波动率趋势性下降；3）做多波动率策略成为年底安全垫策略。适合金融衍生品研究员、风险管理从业者、券商交易员及投资机构参考。
2017年场外期权市场累计交易5011.36亿元，较2016年增长44.23%，单笔交易金额显著提升。本报告由华宝证券分析师奕丽萍撰写，系统梳理了2017年场外期权市场运行情况，包括交易对手审慎化、监测口径包容化等政策演变，并深入分析了ATM波动率走势及障碍期权定价问题。核心亮点：1）上证50、沪深300、中证500指数期权隐含波动率对比；2）香草看跌期权波动率趋势性下降；3）做多波动率策略成为年底安全垫策略。适合金融衍生品研究员、风险管理从业者、券商交易员及投资机构参考。核心数据:2017年交易17647笔;初始名义本金5011.36亿元;较2016年增长44.23%。
本报告由华宝证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合金融衍生品研究员、风险管理从业者、券商交易员、投资机构等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。