金融工程专题报告：基于基础数据的分析师一致预期指标构建｜天风证券2018

报告摘要

本报告由天风证券金融工程团队撰写，系统阐述了如何基于基础数据构建分析师一致预期指标，以提升Alpha模型绩效。核心亮点包括：1）定义分析师预测偏离度，衡量预测误差；2）基于预测时间跨度、分析师精确性及企业业绩报告三个维度加权得到一致预期净利润；3）衍生出五大类一致预期指标（EP_FY、EP_ROLL、Growth_FY、PEG、DEP、EP_PER），其中EP_ROLL、DEP和EP_PER的IC均值超过0.06；4）提出基于行业增速分位点的缺失值填充方法，绩效优于传统方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及金融科技从业者阅读。

📋 报告目录

1. 1. 分析师预期
2. 2. 朝阳永续数据
3. 2.1. 分析师报告数据