本报告由天风证券金融工程团队撰写，系统阐述了如何基于基础数据构建分析师一致预期指标，以提升Alpha模型绩效。核心亮点包括：1）定义分析师预测偏离度，衡量预测误差；2）基于预测时间跨度、分析师精确性及企业业绩报告三个维度加权得到一致预期净利润；3）衍生出五大类一致预期指标（EP_FY、EP_ROLL、Growth_FY、PEG、DEP、EP_PER），其中EP_ROLL、DEP和EP_PER的IC均值超过0.06；4）提出基于行业增速分位点的缺失值填充方法，绩效优于传统方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及金融科技从业者阅读。
本报告由天风证券金融工程团队撰写，系统阐述了如何基于基础数据构建分析师一致预期指标，以提升Alpha模型绩效。核心亮点包括：1）定义分析师预测偏离度，衡量预测误差；2）基于预测时间跨度、分析师精确性及企业业绩报告三个维度加权得到一致预期净利润；3）衍生出五大类一致预期指标（EP_FY、EP_ROLL、Growth_FY、PEG、DEP、EP_PER），其中EP_ROLL、DEP和EP_PER的IC均值超过0.06；4）提出基于行业增速分位点的缺失值填充方法，绩效优于传统方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及金融科技从业者阅读。核心数据:EP_ROLL;EP_PER指标IC均值超过0.06;PEG与Growth_FY指标IC均值在0.05附近。
本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 32。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融科技从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、基础数据、天风证券等议题。