策略专题：指数增强投资之低波动投资策略-250415-金圆统一证券

2025-04资本市场14📊 在全球各地的证券免费

📄 文件全名: 《策略专题：指数增强投资之低波动投资策略-250415-金圆统一证券-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 估结果显示：策略年复合收益率 37.3798%，α值 28.5336%，β值(Rf
≈3)4.2255，最大回撤幅度 26.84%，夏普比率（Rf≈3）1.0542，策
过度自信：投资者会对自己的预测能力过度自信，对于不确定性更高、波动更大的股票更是
本策略确定-10%作为每期组合的止损阈值。
一旦当期组合下跌幅度超过 10%，即进行止损操
🏷️ 核心议题: #股权#股价#股票策略

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 4 月报告合集」 · 共 5240 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

√ 大量的实证研究表明，在全球各地的证券市场，在各种不同的交执业编号：S1750522120001 √ 低波动投资策略的思路是：以波动率因子为核心因子，以小市值

📋 核心要点(部分)

林烽策略分析师
报告观点基于逻辑分析、
一、波动率
二、低波动异象
机构效应：机构的研究更多聚焦热门的、高波动的股票，卖方分析师容易对高波动股票的预
三、低波动投资策略的思路
1、既然低波动异象普遍存在，就可以波动率因子为核心来构建低波动投资组合。
2、对于低波动异象的解释，主要与投资者的心理以及投资标的的市场表现相关，因此可重

❓ 常见问题

《策略专题：指数增强投资之低波动投资策略-250415-金圆统一证券》主要包含哪些内容?

√ 大量的实证研究表明，在全球各地的证券市场，在各种不同的交执业编号：S1750522120001 √ 低波动投资策略的思路是：以波动率因子为核心因子，以小市值核心数据:估结果显示：策略年复合收益率 37.3798%，α值 28.5336%，β值(Rf;≈3)4.2255，最大回撤幅度 26.84%，夏普比率（Rf≈3）1.0542，策;过度自信：投资者会对自己的预测能力过度自信，对于不确定性更高、波动更大的股票更是。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由在全球各地的证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、股票策略等议题。