均线交叉结合通道突破择时研究｜技术择时系列报告之二｜申万宏源2018

报告简介

本报告由申万宏源证券研究所发布，系统研究了均线交叉结合通道突破和动态止损策略在A股主流指数上的择时效果。核心亮点：1）2005年至2018年，沪深300、上证50、中证500、中证1000指数累计收益分别达1396%、1480%、3380%、7439%，远超指数本身；2）中小盘择时效果优于大盘，中证1000收益最高；3）行业层面，综合、有色金属、农林牧渔等板块收益领先，钢铁、银行等传统板块收益较低；4）策略包含均线交叉、通道过滤、动态止损和再进场机制，有效减少假突破损失。适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理及对A股择时策略感兴趣的专业人士。

报告目录

申万金工系统交易择时系列研究、均线交叉、通道突破与动态止损、均线交叉结合通道突破策略构建详述、多头策略在沪深300/上证50/中证500/中证1000指数上的回测表现、参数优化与敏感性分析、不同行业指数上的择时效果、总结