本报告由海通证券金融工程团队发布，深入研究了行业间动量和趋势因子的应用。核心发现包括：基于风险调整后收益的动量因子中，6个月Jensen指数（反转）、1个月Sharpe比率、1个月Treynor比率和3个月Calmar比率（动量）表现显著；短期趋势因子（Trend短）IC均值达0.096，多空年化收益16.99%；复合因子3（Jensen6+Calmar3+Trend短）IC均值0.120，多空年化收益24.3%，相对基准超额收益14%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、资产配置专家及金融工程学生阅读。
本报告由海通证券金融工程团队发布，深入研究了行业间动量和趋势因子的应用。核心发现包括：基于风险调整后收益的动量因子中，6个月Jensen指数（反转）、1个月Sharpe比率、1个月Treynor比率和3个月Calmar比率（动量）表现显著；短期趋势因子（Trend短）IC均值达0.096，多空年化收益16.99%；复合因子3（Jensen6+Calmar3+Trend短）IC均值0.120，多空年化收益24.3%，相对基准超额收益14%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、资产配置专家及金融工程学生阅读。
本报告由海通证券金融工程团队发布，深入研究了行业间动量和趋势因子的应用。核心发现包括：基于风险调整后收益的动量因子中，6个月Jensen指数（反转）、1个月Sharpe比率、1个月Treynor比率和3个月Calmar比率（动量）表现显著；短期趋势因子（Trend短）IC均值达0.096，多空年化收益16.99%；复合因子3（Jensen6+Calmar3+Trend短）IC均值0.120，多空年化收益24.3%，相对基准超额收益14%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、资产配置专家及金融工程学生阅读。核心数据:Jensen6为反转因子;Trend短IC均值0.096;复合因子3多空年化收益24.3%。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 19。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、资产配置专家等读者参考。
重点分析了金融投资、轮动系列、海通证券、间动量等议题。