金融工程研究报告：资产组合的整体尾部风险度量模型-250418-东北证券

尾部风险是风险管理中的一个重要研究内容，是金融资产在市场极端环 关于尾部风险，比较经典的度量指 相关报告 标是风险价值 (Value at Risk, 简称 VaR) 和预期损失 (Expected Shortfall, 《上月反转、波动率和技术因子表现较优》核心数据:尾部风险是风险管理中的一个重要研究内容，是金融资产在市场极端环;数大小为依据进行配置，从而将较多的权重配置给尾部风险较小的资产，;将较少的权重配置给尾部风险较大的资产，从而合理配置权重使得资产。

本报告由券类的资产如债券型基金发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文共 29 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了沪深等议题。