量化技术分析系列之三：如何量化股价所隐含的风险-250414-国泰海通证券

2025-04资本市场18免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 较低的 20%分位以内，代表股价所隐含的风险极大释放，此时容易
数低于 10%分位水平视为买点，信号发出后的一个月指数平均涨幅
是 4.6%和 3.1%，一个季度内最大涨幅平均达到 16%和 14%。
分化达到历史极值水平，此后一个季度成长和价值风格也呈现出均
风险指数大幅下降，尤其是计算机、电子、通信等行业风险指数一
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#股价#沪深

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报告摘要

作为系列报告第三篇，本报告以微观结构为基础构造 A 股的风险指标，以定量的框架度量股价所隐含的风险。风格判断提供参考指标，赋能主动权益研究。

📋 核心要点(部分)

1. 基于微观结构打造 A 股风险度量指标

❓ 常见问题

《量化技术分析系列之三：如何量化股价所隐含的风险-250414-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

作为系列报告第三篇，本报告以微观结构为基础构造 A 股的风险指标，以定量的框架度量股价所隐含的风险。风格判断提供参考指标，赋能主动权益研究。核心数据:较低的 20%分位以内，代表股价所隐含的风险极大释放，此时容易;数低于 10%分位水平视为买点，信号发出后的一个月指数平均涨幅;是 4.6%和 3.1%，一个季度内最大涨幅平均达到 16%和 14%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、股价、沪深等议题。