贸易战升级投资时钟有效性分析｜基本面量化系列报告｜中信建投2018
贸易战升级，投资时钟是否依然有效？本报告通过构建多头投资时钟与空头避险时钟，验证2003-2017年投资时钟年化收益达20%，最大回撤仅17%；而基于GDP+PPI的改进时钟年化收益高达27%，夏普比率1.49。报告还运用PCA降维提取宏观因子，实现年化29%收益。此外，深度分析美股PE估值、黄金及原油走势，给出具体投资建议。适合量化研究员、资产配置经理、宏观分析师及金融工程从业者。
报告摘要
贸易战升级，投资时钟是否依然有效？本报告通过构建多头投资时钟与空头避险时钟，验证2003-2017年投资时钟年化收益达20%，最大回撤仅17%；而基于GDP+PPI的改进时钟年化收益高达27%，夏普比率1.49。报告还运用PCA降维提取宏观因子，实现年化29%收益。此外，深度分析美股PE估值、黄金及原油走势，给出具体投资建议。适合量化研究员、资产配置经理、宏观分析师及金融工程从业者。
核心要点
- 投资时钟有效性验证
- 通胀因子贡献分析
- PCA宏观因子降维
- 美股PE估值分析
- 黄金投资策略
- 原油投资策略
报告信息
- 文件全名
- 《“基本面量化”系列思考之五：贸易战升级，投资时钟还靠谱吗？-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 投资时钟年化收益20%
- GDP+PPI时钟年化收益27%
- PCA降维年化收益29%
- 夏普比率1.49
- 核心议题
常见问题
《贸易战升级投资时钟有效性分析｜基本面量化系列报告｜中信建投2018》主要包含哪些内容?
贸易战升级，投资时钟是否依然有效？本报告通过构建多头投资时钟与空头避险时钟，验证2003-2017年投资时钟年化收益达20%，最大回撤仅17%；而基于GDP+PPI的改进时钟年化收益高达27%，夏普比率1.49。报告还运用PCA降维提取宏观因子，实现年化29%收益。此外，深度分析美股PE估值、黄金及原油走势，给出具体投资建议。适合量化研究员、资产配置经理、宏观分析师及金融工程从业者。核心数据:投资时钟年化收益20%;GDP+PPI时钟年化收益27%;PCA降维年化收益29%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、资产配置经理、宏观分析师、金融工程从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中信建投等议题。
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