期权CTA技术分析专题之一：趋势类技术指标在期权上的应用-20180409-财通证券

报告摘要

本报告由财通证券于2018年4月发布，系统测试了从简单均线到SAR、MACD等8种趋势性技术指标在50ETF期权上的CTA策略表现。核心发现：SAR、BBI与简单均线策略表现出色，而MTM与TRIX表现糟糕；期权CTA策略通过卖出期权获取时间价值，以Calmar值衡量，胜率高达88%，优于现货CTA。报告还指出波动率择时将有助于改善策略绩效。适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员、金融工程师及技术分析爱好者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 简单均线策略
3. 双均线策略
4. MACD策略
5. DMA策略
6. BBI策略
7. MTM策略
8. SAR策略
9. TRIX策略