2025年5月量化行业配置月报：风偏或回落，防御优先-250508-浙商证券
关税预期及美联储降息预期回摆可能是未来的两大风险点，重点关注国内经济数据及 美国通胀数据演绎，短期结构性看好大市值防御性板块占优，建议关注银行、煤炭、 执业证书号：S1230523040002
报告摘要
关税预期及美联储降息预期回摆可能是未来的两大风险点，重点关注国内经济数据及 美国通胀数据演绎，短期结构性看好大市值防御性板块占优，建议关注银行、煤炭、 执业证书号：S1230523040002
核心要点
- 分析师：陈奥林
- 分析师：徐浩天
- 1 《警惕联储降息预期落空》
- 2025.05.06
- 2 《5 月，观望期：降息易落
- 3 《低估值反攻至 4 月底：逆全
- 4 月中国制造业 PMI 走势上来看，新出口订单分项走弱，关税对中国外需已经开
- 2、AI 硬件高景气延续（通信、半导体、消
报告信息
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- 《2025年5月量化行业配置月报：风偏或回落，防御优先-250508-浙商证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 游资活跃度仍在下降，风格上继续看好大市值风格相对占优，行业端看好银行、
- 过，过去 1 个月，美容护理、机械设备行业的拥挤度指标最大值曾突破 95%预警
- 综合策略最近一个月收益 7.1%，相对行业等权指数及中证 800 的超额收益分别
- 数及中证 800 的超额收益分别为-0.2%和 0.4%。
- 核心议题
常见问题
《2025年5月量化行业配置月报：风偏或回落，防御优先-250508-浙商证券》主要包含哪些内容?
关税预期及美联储降息预期回摆可能是未来的两大风险点，重点关注国内经济数据及 美国通胀数据演绎，短期结构性看好大市值防御性板块占优，建议关注银行、煤炭、 执业证书号：S1230523040002核心数据:游资活跃度仍在下降，风格上继续看好大市值风格相对占优，行业端看好银行、;过，过去 1 个月，美容护理、机械设备行业的拥挤度指标最大值曾突破 95%预警;综合策略最近一个月收益 7.1%，相对行业等权指数及中证 800 的超额收益分别。
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本报告由建议关注银行发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 13 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、股价等议题。
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