2018中信期货金融期货策略报告：通胀框架下商品价格与跟踪指数构建

2018-05金融投资35📊 中信期货免费

📊 报告类型: 市场研究
🎯 适合读者: 宏观策略投资者期货交易员债券研究员资管机构
📊 核心数据: 相关系数0.55-0.7
领先周期1-21个月
重点标的排序（养殖产业链
原油产业链
工业金属产业链）
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告基于2000-2017年月度数据，深入分析商品价格与CPI之间的相关关系及领先滞后性，揭示通胀框架下商品与债券的投资逻辑。研究发现：CPI与产业链商品相关度高，中国市场重点标的排序为养殖、原油、工业金属；商品价格领先CPI1-21个月；构建的通胀跟踪指数与实际CPI相关系数达0.55-0.7，为通胀预测和大类资产配置提供实用工具。适合宏观策略投资者、期货交易员、债券研究员及资管机构参考。

📋 报告目录

一、研究背景与方法论介绍
二、相关关系的一般结论
三、数据的选择与分类
通胀框架下的商品价格与跟踪指数构建
商品与债券之间的投资逻辑

2018中信期货金融期货策略报告：通胀框架下商品价格与跟踪指数构建

报告维度

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