本报告由中信期货量化团队撰写，深度剖析商品市场波动率指数VIX的编制方法及其在豆粕期权市场的应用，构建豆粕波动率指数MVIX。引入均线交叉策略进行波动率趋势跟踪，策略年化收益高达70.25%，最大回撤仅15.02%，胜率60%，表现优异。报告详细介绍了VIX指数的历史、编制方法及市场意义，并针对国内商品期权市场特性设计了MVIX指数，为投资者提供波动率交易的全新视角。适合量化交易员、期权投资者、金融研究员及风控管理者阅读，助力把握市场情绪与波动率趋势。
本报告由中信期货量化团队撰写，深度剖析商品市场波动率指数VIX的编制方法及其在豆粕期权市场的应用，构建豆粕波动率指数MVIX。引入均线交叉策略进行波动率趋势跟踪，策略年化收益高达70.25%，最大回撤仅15.02%，胜率60%，表现优异。报告详细介绍了VIX指数的历史、编制方法及市场意义，并针对国内商品期权市场特性设计了MVIX指数，为投资者提供波动率交易的全新视角。适合量化交易员、期权投资者、金融研究员及风控管理者阅读，助力把握市场情绪与波动率趋势。
本报告由中信期货量化团队撰写，深度剖析商品市场波动率指数VIX的编制方法及其在豆粕期权市场的应用，构建豆粕波动率指数MVIX。引入均线交叉策略进行波动率趋势跟踪，策略年化收益高达70.25%，最大回撤仅15.02%，胜率60%，表现优异。报告详细介绍了VIX指数的历史、编制方法及市场意义，并针对国内商品期权市场特性设计了MVIX指数，为投资者提供波动率交易的全新视角。适合量化交易员、期权投资者、金融研究员及风控管理者阅读，助力把握市场情绪与波动率趋势。核心数据:策略年化收益70.25%;最大回撤15.02%;胜率60%。
本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 15。
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适合量化交易员、期权投资者、金融研究员、风控经理等读者参考。
重点分析了金融投资、波动率指数、商品等议题。