商品市场波动率指数与期权波动率策略｜中信期货期权专题报告2018

报告摘要

本报告由中信期货量化团队撰写，深度剖析商品市场波动率指数VIX的编制方法及其在豆粕期权市场的应用，构建豆粕波动率指数MVIX。引入均线交叉策略进行波动率趋势跟踪，策略年化收益高达70.25%，最大回撤仅15.02%，胜率60%，表现优异。报告详细介绍了VIX指数的历史、编制方法及市场意义，并针对国内商品期权市场特性设计了MVIX指数，为投资者提供波动率交易的全新视角。适合量化交易员、期权投资者、金融研究员及风控管理者阅读，助力把握市场情绪与波动率趋势。

📋 报告目录

1. 一、商品市场波动率指数（VIX指数简介、VIX指数发展、VIX指数编制方法、VIX指数的市场意义）
2. 二、商品期权波动率策略