BL宏观量化策略模型配置展望(202505)：中印股市机会同在，消费风格强势不改-250510-国泰海通证券

2025-05资本市场15免费

📄 文件全名: 《BL宏观量化策略模型配置展望(202505)：中印股市机会同在，消费风格强势不改-250510-国泰海通证券-15页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: A 股行业风格轮动策略 2024 年以来相对万得全 A 超额收益达到
略回测期内年化收益 23.0%，夏普比率为 1.43，其中 2025 年年化收
A 股行业风格轮动策略 2024 年以来超额收益达到
23.9%，2025 年累计超额较上月提升 1.9%。
类资产配置策略回测期内年化收益 23.0%，夏普比率为 1.43，其中
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#港股

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报告摘要

BL 模型开发的全球大类资产配置策略和 A 股风格轮动策略表现稳定，5 月建议配置 A 股、印股+消费风格：全球大类资产配置策略回测期内年化收益 23.0%，夏普比率为 1.43，其中 2025 年年化收

📋 核心要点(部分)

结论与配置建议：5 月建议配置 A 股、印股+消费 .................................. 13
1. 宏观友好度评分指标：为各类资产定制专属的基本层

❓ 常见问题

《BL宏观量化策略模型配置展望(202505)：中印股市机会同在，消费风格强势不改-250510-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

BL 模型开发的全球大类资产配置策略和 A 股风格轮动策略表现稳定，5 月建议配置 A 股、印股+消费风格：全球大类资产配置策略回测期内年化收益 23.0%，夏普比率为 1.43，其中 2025 年年化收核心数据:A 股行业风格轮动策略 2024 年以来相对万得全 A 超额收益达到;略回测期内年化收益 23.0%，夏普比率为 1.43，其中 2025 年年化收;A 股行业风格轮动策略 2024 年以来超额收益达到。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 15。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、港股等议题。