海外量化季度观察：量化如何应对宏观不确定性冲击？-申万宏源-250617

2025-06金融投资15📊 关税事件影响下量化对冲基金免费

📄 文件全名: 《海外量化季度观察：量化如何应对宏观不确定性冲击？-申万宏源-250617-15页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 量化如何应对宏观不确定性冲击：贝莱德认为当前高不确定性环境下，其量化体系主要通
过更细分的风险因子识别并对多数风险保持中性，以及在市场密集的交易中寻找短期反转
将有持续的变化，美元资产仍然存在较大的不确定性，他们关注潜在的资本流动来辅助投
AQR：关注高波动因子、新兴市场小盘投资机会：AQR 使用方差比率来衡量因子的波动
2）综合量化产品：贝莱德的产品在市场较弱的 4 月有突出表现，也体现了其目前偏中性
🏷️ 核心议题: #证券#宏观#经济#基金

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 6 月报告合集」 · 共 3670 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com denghu@swsresearch.com

📋 核心要点(部分)

1.1 关税事件影响下量化对冲基金普遍有明显回撤 ................................... 4
1.3 德州教师退休基金量化团队集体加入独立资管机构 .......................... 5
2.1 量化如何应对宏观不确定性冲击？
2.3 AQR：关注高波动因子、新兴市场小盘投资机会 .............................. 7

❓ 常见问题

《海外量化季度观察：量化如何应对宏观不确定性冲击？-申万宏源-250617》主要包含哪些内容?

沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com denghu@swsresearch.com核心数据:量化如何应对宏观不确定性冲击：贝莱德认为当前高不确定性环境下，其量化体系主要通;过更细分的风险因子识别并对多数风险保持中性，以及在市场密集的交易中寻找短期反转;将有持续的变化，美元资产仍然存在较大的不确定性，他们关注潜在的资本流动来辅助投。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由关税事件影响下量化对冲基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、宏观、经济、基金等议题。