量化信用策略：城投债久期策略超额有多少？-250615-国金证券

2025-06金融投资11免费

📄 文件全名: 《量化信用策略：城投债久期策略超额有多少？-250615-国金证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 投哑铃型策略组合收益靠前，分别达到 0.22%、0.17%；
前列，读数分别为 0.5%、0.3%。
信用风格存单重仓组合周度收益均值小幅下行至 0.1%，且在近三周内
相比之下，城投重仓组合的周度收益均值升至 0.2%，较上周上涨 9.1bp，其中长久期组合表现亮眼，尤其
是城投哑铃型策略在超长城投债涨幅贡献下，单周收益达到 0.3%的高位；
🏷️ 核心议题: #证券#金融#利率

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报告摘要

本周模拟组合走势分化，多数策略收益下滑，而部分信用风格组合收益有所回升。投哑铃型策略组合收益靠前，分别达到 0.22%、0.17%；信用风格组合中，城投超长型、城投哑铃型策略组合收益居于

📋 核心要点(部分)

一、组合策略收益跟踪
二、信用策略超额收益跟踪
1.18%、1.16%、1.04%
1.14
1.10
1.15
1.14 (2.0)
1.18

❓ 常见问题

《量化信用策略：城投债久期策略超额有多少？-250615-国金证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合走势分化，多数策略收益下滑，而部分信用风格组合收益有所回升。投哑铃型策略组合收益靠前，分别达到 0.22%、0.17%；信用风格组合中，城投超长型、城投哑铃型策略组合收益居于核心数据:投哑铃型策略组合收益靠前，分别达到 0.22%、0.17%；;前列，读数分别为 0.5%、0.3%。;信用风格存单重仓组合周度收益均值小幅下行至 0.1%，且在近三周内。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、金融、利率等议题。