中银量化行业轮动系列(十二)：传统多因子打分行业轮动策略-250626-中银证券

2025-06财富管理17📊 中银证券免费

📄 文件全名: 《中银量化行业轮动系列(十二)：传统多因子打分行业轮动策略-250626-中银证券-17页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: （2014/4/1-2025/6/6）实现年化收益 19.64%，行业等权基准实现年化收益
7.55%，对应年化超额 12.09%。
期间超额累计净值最大回撤-13.25%。
证 800 指数权重占比低于 2%的行业进行剔除。
前估值高低，进而预测行业未来表现。
🏷️ 核心议题: #资产配置

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 6 月报告合集」 · 共 3670 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告介绍了一种季频换仓偏配置思路的行业轮动策略，采用传统量化多因子打分的方式，分别从“估值”、“质量”、“流动性”、“动量”四个维度下各优选 2 个单因子，再进行等权 rank 复合，形成复合因子。

❓ 常见问题

《中银量化行业轮动系列(十二)：传统多因子打分行业轮动策略-250626-中银证券》主要包含哪些内容?

本报告介绍了一种季频换仓偏配置思路的行业轮动策略，采用传统量化多因子打分的方式，分别从“估值”、“质量”、“流动性”、“动量”四个维度下各优选 2 个单因子，再进行等权 rank 复合，形成复合因子。核心数据:（2014/4/1-2025/6/6）实现年化收益 19.64%，行业等权基准实现年化收益;7.55%，对应年化超额 12.09%。;期间超额累计净值最大回撤-13.25%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中银证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。