市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券

2025-08资本市场13免费

📄 文件全名: 《市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券-13页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 为-2.39，5 分组多空对冲年化收益率为 17%。
均值最优为 20%比例-0.057，ICIR 最优为 25%比例-2.77。
最终分钟理想振幅因子选择回看天数 N=10、切割比例λ=25%参数，因子 IC 均
值为-0.059，ICIR 为-3.1，5 分组多空对冲年化收益为 19.5%，整体选股效果优异，
因子选股效果最优，rankICIR 达到-3.75。
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn

📋 核心要点(部分)

2025 年 8 月 9 日
魏建榕（首席分析师）
翔（分析师）
魏建榕（分析师）
高鹏（分析师）
傅开波（分析师）
鹏（分析师）
苏俊豪（分析师）

❓ 常见问题

《市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券》主要包含哪些内容?

证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn核心数据:为-2.39，5 分组多空对冲年化收益率为 17%。;均值最优为 20%比例-0.057，ICIR 最优为 25%比例-2.77。;最终分钟理想振幅因子选择回看天数 N=10、切割比例λ=25%参数，因子 IC 均。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。