2017年9月J.P. Morgan发布全球量化与衍生品策略报告，显示全球市场上涨0.2%，新兴市场表现突出（+1.9%），其中动量因子持续强势，在发达与新兴市场均获正回报，年初至今ACWI动量收益10.9%，EM达18.3%。成长因子在美国表现亮眼，质量因子反弹而价值因子受挫。报告强调多因子复合策略（QARP、GARP、MARP）年内表现更为稳健，除澳洲外全面正收益。适合量化投资者、对冲基金、资产配置研究员、金融分析师等专业人士参考，洞察全球因子轮动与多因子配置价值。
2017年9月J.P. Morgan发布全球量化与衍生品策略报告，显示全球市场上涨0.2%，新兴市场表现突出（+1.9%），其中动量因子持续强势，在发达与新兴市场均获正回报，年初至今ACWI动量收益10.9%，EM达18.3%。成长因子在美国表现亮眼，质量因子反弹而价值因子受挫。报告强调多因子复合策略（QARP、GARP、MARP）年内表现更为稳健，除澳洲外全面正收益。适合量化投资者、对冲基金、资产配置研究员、金融分析师等专业人士参考，洞察全球因子轮动与多因子配置价值。
2017年9月J.P. Morgan发布全球量化与衍生品策略报告，显示全球市场上涨0.2%，新兴市场表现突出（+1.9%），其中动量因子持续强势，在发达与新兴市场均获正回报，年初至今ACWI动量收益10.9%，EM达18.3%。成长因子在美国表现亮眼，质量因子反弹而价值因子受挫。报告强调多因子复合策略（QARP、GARP、MARP）年内表现更为稳健，除澳洲外全面正收益。适合量化投资者、对冲基金、资产配置研究员、金融分析师等专业人士参考，洞察全球因子轮动与多因子配置价值。核心数据:全球市场上涨0.2%;新兴市场+1.9%;ACWI动量年初至今+10.9%。
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 48。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化投资者、对冲基金、资产管理人、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、Morgan等议题。