The Volatility Surface 波动率曲面｜期权定价与随机波动率模型实战指南

本书由华尔街顶尖专家Jim Gatheral撰写，深度解析波动率曲面的实用建模与校准技术。内容涵盖局部波动率、随机波动率（如Heston模型）、跳跃扩散、方差互换等核心主题，结合数学理论与交易实践，帮助读者超越Black-Scholes框架。无论是期权交易员、量化分析师还是金融工程学生，都能从中获得校准波动率模型的宝贵指导。三位金融数学教授与期权交易专家联袂推荐，被誉为‘从业者必备’的经典之作。核心数据:Jim Gatheral是华尔街波动率建模权威;本书获Eckhard Platen等3位专家推荐;210页英文原版内容。

覆盖 2018 年,全文约 207。

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适合期权交易员、量化分析师、金融工程师、风险管理师等读者参考。

重点分析了金融投资、Volatility、Surface、波动率曲面等议题。