The Volatility Surface 波动率曲面｜期权定价与随机波动率模型实战指南

报告摘要

本书由华尔街顶尖专家Jim Gatheral撰写，深度解析波动率曲面的实用建模与校准技术。内容涵盖局部波动率、随机波动率（如Heston模型）、跳跃扩散、方差互换等核心主题，结合数学理论与交易实践，帮助读者超越Black-Scholes框架。无论是期权交易员、量化分析师还是金融工程学生，都能从中获得校准波动率模型的宝贵指导。三位金融数学教授与期权交易专家联袂推荐，被誉为‘从业者必备’的经典之作。

📋 报告目录

1. 局部波动率模型
2. 随机波动率模型
3. 跳跃扩散模型
4. 波动率曲面动态
5. 方差与波动率互换
6. 奇异期权定价