“逐鹿”Alpha专题报告(二十八)——分钟因子模型-中信建投-250905

2025-09资本市场20免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 均值达到 0.087，信息比率高达 9.136。
策略能实现超过 64.15%的年化超额收益和 3.53 的夏普比率。
本文在分钟频率上构建预测因子，并结合股票的日内交易模式与
微观结构特征，利用机器学习算法训练端到端的分钟频预测模
将两个模型的预测信号进行集成，生成最终的交易
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#股价#上证

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报告摘要

本文通过对 A 股市场日内微观结构的分析，我们成功构建了一个 Light GBM 在截面数据上的优势和我们自研的 pegformer 模型在在 2022 年至 2025 年 7 月的样本外

❓ 常见问题

《“逐鹿”Alpha专题报告(二十八)——分钟因子模型-中信建投-250905》主要包含哪些内容?

本文通过对 A 股市场日内微观结构的分析，我们成功构建了一个 Light GBM 在截面数据上的优势和我们自研的 pegformer 模型在在 2022 年至 2025 年 7 月的样本外核心数据:均值达到 0.087，信息比率高达 9.136。;策略能实现超过 64.15%的年化超额收益和 3.53 的夏普比率。;本文在分钟频率上构建预测因子，并结合股票的日内交易模式与。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、股价、上证等议题。