撤单视角下的算法交易识别与Alpha捕捉-250912-西部证券

2025-09金融投资31📊 西部证券免费

📄 文件全名: 《撤单视角下的算法交易识别与Alpha捕捉-250912-西部证券-31页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 的比例，构建算法交易撤单数占比因子（ACCR），因子全区间RankIC达到0.052，ICIR为0.458。
• 进一步细分撤单的买卖特征，发现买单算法交易撤单笔数/全部买单撤单笔数（BABR）全区间RankIC达到0.059，ICIR达到
0.555，IC胜率70.1%。
因子RankIC达到0.047，ICIR为0.479。
合成因子全区间RankIC达到0.069，
🏷️ 核心议题: #证券#股票

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 9 月报告合集」 · 共 4294 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

未经西部证券许可，任何对此资料的使用严格禁止本文聚焦下单-撤单时间差这一特殊的订单薄特征，挖掘算法交易驱动的订单带来的alpha。 • 通过下单-撤单时间差的视角，对算法交易驱动的撤单进行识别与交易逻辑分析。

❓ 常见问题

《撤单视角下的算法交易识别与Alpha捕捉-250912-西部证券》主要包含哪些内容?

未经西部证券许可，任何对此资料的使用严格禁止本文聚焦下单-撤单时间差这一特殊的订单薄特征，挖掘算法交易驱动的订单带来的alpha。 • 通过下单-撤单时间差的视角，对算法交易驱动的撤单进行识别与交易逻辑分析。核心数据:的比例，构建算法交易撤单数占比因子（ACCR），因子全区间RankIC达到0.052，ICIR为0.458。;• 进一步细分撤单的买卖特征，发现买单算法交易撤单笔数/全部买单撤单笔数（BABR）全区间RankIC达到0.059，ICIR达到;0.555，IC胜率70.1%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由西部证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 31。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、股票等议题。