大类资产配置与A股相对收益策略系列：A股和港股投资者情绪的量化与择时应用-250906-中信建投

2025-09资本市场27免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: A 股投资者情绪 2015 年达到高峰，2022 年起走弱，
均收益 28.15%，最大回撤-11.17%）和港股多层次阈值策略（年均收
益 18.87%，最大回撤-19.90%）表现最优，显著超越中证全指与恒生
年 A 股投资者情绪达到高峰，2016–2018 年低迷，2019–2021 年回
阈值策略表现最优，年均收益达 28.15%，最大回撤仅-11.17%，显著
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#港股

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报告摘要

决定，投资者情绪作为非基本面因素可提示市场极端状态时的反转。本文构建了 A 股与港股投资者情绪指数，涵盖多项市场指标，采用等 A 股投资者情绪 2015 年达到高峰，2022 年起走弱，

❓ 常见问题

《大类资产配置与A股相对收益策略系列：A股和港股投资者情绪的量化与择时应用-250906-中信建投》主要包含哪些内容?

决定，投资者情绪作为非基本面因素可提示市场极端状态时的反转。本文构建了 A 股与港股投资者情绪指数，涵盖多项市场指标，采用等 A 股投资者情绪 2015 年达到高峰，2022 年起走弱，核心数据:A 股投资者情绪 2015 年达到高峰，2022 年起走弱，;均收益 28.15%，最大回撤-11.17%）和港股多层次阈值策略（年均收;益 18.87%，最大回撤-19.90%）表现最优，显著超越中证全指与恒生。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 27。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、港股等议题。