风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券

2025-09资本市场17免费

📄 文件全名: 《风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券-17页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 结合主观观点的轮动策略收益 26.94%，超额
本年以来大小盘轮动量化模型收益 28.19%，相对基准（沪
深 300 和中证 2000 等权）的超额收益为 4.24%。
动策略收益 26.94%，超额收益为 3.22%。
本年以来价值成长风格轮动策略收益为 14.33%，相达 2.65% 2025.08.08
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向小盘； 1.01，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续

📋 核心要点(部分)

_20240422》中，对市值和估值风格的轮动效应做过初步分析和研究。

❓ 常见问题

《风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向小盘； 1.01，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续核心数据:结合主观观点的轮动策略收益 26.94%，超额;本年以来大小盘轮动量化模型收益 28.19%，相对基准（沪;深 300 和中证 2000 等权）的超额收益为 4.24%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。