2017年9月利率债市场在经济数据不及预期的推动下迎来交易情绪爆发，10年国债收益率下行0.23bp，10年国开下行2bp，但配置力量依然偏弱，市场呈现交易强于配置的格局。报告由兴业证券资深分析师团队撰写，深入剖析了资金面、利差变化及期货策略，指出曲线倒挂下做陡策略的博弈机会。核心看点包括：经济数据再掀交易热情、国开强于国债的利差分化、以及国债期货正套的高确定性。适合债券投资经理、机构交易员、固收研究员及宏观经济分析师参考，为短期交易与中长期配置提供决策依据。
2017年9月利率债市场在经济数据不及预期的推动下迎来交易情绪爆发，10年国债收益率下行0.23bp，10年国开下行2bp，但配置力量依然偏弱，市场呈现交易强于配置的格局。报告由兴业证券资深分析师团队撰写，深入剖析了资金面、利差变化及期货策略，指出曲线倒挂下做陡策略的博弈机会。核心看点包括：经济数据再掀交易热情、国开强于国债的利差分化、以及国债期货正套的高确定性。适合债券投资经理、机构交易员、固收研究员及宏观经济分析师参考，为短期交易与中长期配置提供决策依据。
2017年9月利率债市场在经济数据不及预期的推动下迎来交易情绪爆发，10年国债收益率下行0.23bp，10年国开下行2bp，但配置力量依然偏弱，市场呈现交易强于配置的格局。报告由兴业证券资深分析师团队撰写，深入剖析了资金面、利差变化及期货策略，指出曲线倒挂下做陡策略的博弈机会。核心看点包括：经济数据再掀交易热情、国开强于国债的利差分化、以及国债期货正套的高确定性。适合债券投资经理、机构交易员、固收研究员及宏观经济分析师参考，为短期交易与中长期配置提供决策依据。核心数据:10年期国债下行0.23bp;10年期国开下行2bp;215日均成交272笔增62笔。
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合债券投资者、机构交易员、固定收益研究员、宏观经济分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、兴业证券、利率债、交易强等议题。