2018年东北证券金融工程中期策略报告｜量化基本面与机器学习应用

报告摘要

2018年市场风格切换，慢牛行情从小市值盈利快速转向小市值成长。东北证券金融工程中期策略报告深度剖析量化基本面与机器学习应用，提供关键因子与模型表现：DPRO因子年化收益率35.78%，DAUPRO因子27.40%，PIFV因子35.43%，EP因子夏普比率1.800；随机森林与Boosting算法在价量特征上表现优异，主题投资组合持续超越沪深300。适合量化研究员、金融分析师、投资经理及基金经理参考。

📋 报告目录

1. 1. 前言
2. 2. 传统量化经典延续（主题投资、行业分类分析、基本面分析因子-估值视角、红利贴现模型）