主动量化研究系列：量化轮动，锁定高胜率交易池-250915-浙商证券

2025-09资本市场10免费

📄 文件全名: 《主动量化研究系列：量化轮动，锁定高胜率交易池-250915-浙商证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 组合样本外（2025 年 1-8 月），策略绝对收益 32.0%，超额
收益 11.5%，超额最大回撤 2.0%。
断，对大类资产、行业或个股价格走势的判断。
策和市场环境发生变化时，模型存在失效风险。
图 3：主要风格/行业敞口：中证消费 ........................................................................................................................................... 5
🏷️ 核心议题: #股价

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报告摘要

本报告中，我们回答了两个问题：如何构建样本外有效的指数配置组合；组合样本外（2025 年 1-8 月），策略绝对收益 32.0%，超额收益 11.5%，超额最大回撤 2.0%。

📋 核心要点(部分)

本文结论通过历史数据归纳总结得到，历史不代表未来，样本外存在失效风险
分析师：陈奥林
分析师：徐忠亚
1 《事件驱动选股：量化识别主
2025.09.15
2 《居民资金入场量级有限，增
3 《高切低，布局低位消费》
2025.09.10

❓ 常见问题

《主动量化研究系列：量化轮动，锁定高胜率交易池-250915-浙商证券》主要包含哪些内容?

本报告中，我们回答了两个问题：如何构建样本外有效的指数配置组合；组合样本外（2025 年 1-8 月），策略绝对收益 32.0%，超额收益 11.5%，超额最大回撤 2.0%。核心数据:组合样本外（2025 年 1-8 月），策略绝对收益 32.0%，超额;收益 11.5%，超额最大回撤 2.0%。;断，对大类资产、行业或个股价格走势的判断。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价等议题。