2018年5月A股波动剧烈，中小板指上涨1.41%而创业板指下跌3.43%。申万宏源金工基于风格轮动与BL模型的行业配置策略持续有效，2017年超额收益14.01%，2018年以来超额收益9.05%。模型建议6月超配食品饮料、钢铁、家用电器、银行和交通运输五大行业，为投资者提供量化配置参考。本报告深入分析5月市场风格切换（绩优股领涨、亏损股领跌），并给出具体行业组合。适合量化投资者、基金经理及行业研究员参考。
2018年5月A股波动剧烈，中小板指上涨1.41%而创业板指下跌3.43%。申万宏源金工基于风格轮动与BL模型的行业配置策略持续有效，2017年超额收益14.01%，2018年以来超额收益9.05%。模型建议6月超配食品饮料、钢铁、家用电器、银行和交通运输五大行业，为投资者提供量化配置参考。本报告深入分析5月市场风格切换（绩优股领涨、亏损股领跌），并给出具体行业组合。适合量化投资者、基金经理及行业研究员参考。
2018年5月A股波动剧烈，中小板指上涨1.41%而创业板指下跌3.43%。申万宏源金工基于风格轮动与BL模型的行业配置策略持续有效，2017年超额收益14.01%，2018年以来超额收益9.05%。模型建议6月超配食品饮料、钢铁、家用电器、银行和交通运输五大行业，为投资者提供量化配置参考。本报告深入分析5月市场风格切换（绩优股领涨、亏损股领跌），并给出具体行业组合。适合量化投资者、基金经理及行业研究员参考。核心数据:5月组合下跌1.15%跑输基准0.89%;2018年以来超额收益9.05%;2017年超额收益14.01%。
本报告由申万宏源发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 8。
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适合量化投资者、基金经理、行业研究员、券商分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、食品饮料、申万宏源、钢铁等议题。