“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-251009-国金证券

2025-10资本市场10📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-251009-国金证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 7 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.38%和0.59%。
正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 7 个交易日，IF 正反套当月合约基差
从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.96%，上证 50 期指涨幅最
当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IM 下降幅度最大，为-20.62%，IH 下降幅度最小，为-16.42%，四大期指
上周五的合计持仓量均下降，其中 IM 下降幅度最大，为-10.62%，IH 下降幅度最小，为-2.59%。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.96%，上证 50 期指涨幅最上周 IF、IC、IM、IH 均升水加深。

📋 核心要点(部分)

56.80%、64.90%和 42.00%分位数。
0.04。
2 家券商都认为市场将延续震荡上行趋势。
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现
2.96%，上证 50 期指涨幅最小，幅度为 1.33%。

❓ 常见问题

《“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-251009-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.96%，上证 50 期指涨幅最上周 IF、IC、IM、IH 均升水加深。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 7 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.38%和0.59%。;正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 7 个交易日，IF 正反套当月合约基差;从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 2.96%，上证 50 期指涨幅最。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。