风格因子动态优选策略：中银宽基指数定量配置系列专题(一)-251017-中银证券

2025-10资本市场26📊 中银国际证券免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 数的日度简单平均收益率，单边交易成本设定为 0.025%。
全区间年化绝对收益率为 15.7%，年化超额收益率为 10.9%；
化绝对收益率为 9.6%，年化超额收益率为 10.0%；
率为 32.0%，超额收益率为 11.8%。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深#创业板

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报告摘要

本文尝试将“多因子截面选股”模型应用到宽基指数配置问题中，基于备选宽基指数池构建风格因子库，依据截面因子值对宽基指数进行打分模型构建分为三步：首先基于选定的宽基指数池构建因子类型丰富的因子

❓ 常见问题

《风格因子动态优选策略：中银宽基指数定量配置系列专题(一)-251017-中银证券》主要包含哪些内容?

本文尝试将“多因子截面选股”模型应用到宽基指数配置问题中，基于备选宽基指数池构建风格因子库，依据截面因子值对宽基指数进行打分模型构建分为三步：首先基于选定的宽基指数池构建因子类型丰富的因子核心数据:数的日度简单平均收益率，单边交易成本设定为 0.025%。;全区间年化绝对收益率为 15.7%，年化超额收益率为 10.9%；;化绝对收益率为 9.6%，年化超额收益率为 10.0%；。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中银国际证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深、创业板等议题。