固定收益专题研究：转债指数化配置怎么看？-251026-国海证券

2025-10资本市场10免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 的不确定性，还为组合提供了可预测的业绩锚点，有助于机构在长
撤管理更优，2022 年熊市中指数型平均最大回撤为-10.60%，优于主动型的
同时指数化配置的另一大优势在于业绩表现的稳定性及可预测性。
差达 7.59%，极差高达 35.46%，业绩波动剧烈，主观投资方法带来的波动较大；
数高度相关且能被回测，因此指数化配置拥有更强的可预测性与相对稳定性，有
🏷️ 核心议题: #股价#上证

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报告摘要

本篇报告解决了以下核心问题：1、可转债指数化配置有何优势？市场上有哪些值得关注的可转债策略指数及其表现如何？用这些指数工具构建一套行之有效的配置策略？

📋 核心要点(部分)

2025 年 10 月 26 日
证券分析师：
3、如何运
1、指数化配置有那些趋势和优势？

❓ 常见问题

《固定收益专题研究：转债指数化配置怎么看？-251026-国海证券》主要包含哪些内容?

本篇报告解决了以下核心问题：1、可转债指数化配置有何优势？市场上有哪些值得关注的可转债策略指数及其表现如何？用这些指数工具构建一套行之有效的配置策略？核心数据:的不确定性，还为组合提供了可预测的业绩锚点，有助于机构在长;撤管理更优，2022 年熊市中指数型平均最大回撤为-10.60%，优于主动型的;同时指数化配置的另一大优势在于业绩表现的稳定性及可预测性。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价、上证等议题。