“逐鹿”Alpha专题报告(二十九)——隔夜_日内异象因子及领先滞后分析-251125-中信建投

2025-11资本市场27免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 益为 14.99%，alpha 为 11.34%。
本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与
与全球市场普遍存在的、补偿风险的正隔夜溢价相反，A 股市场
传统日频因子的构建通常仅依赖日度收益，这忽视了 A 股市场特
析框架进行细化拆解，基于隔夜与日内的表现，分别构建了包括
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#上证

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报告摘要

本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与日内收益，揭示了 A 股长期存在的“隔夜负收益”与“日内正向基于这一发现，我们从因子挖掘与网络结构两个维

❓ 常见问题

《“逐鹿”Alpha专题报告(二十九)——隔夜_日内异象因子及领先滞后分析-251125-中信建投》主要包含哪些内容?

本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与日内收益，揭示了 A 股长期存在的“隔夜负收益”与“日内正向基于这一发现，我们从因子挖掘与网络结构两个维核心数据:益为 14.99%，alpha 为 11.34%。;本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与;与全球市场普遍存在的、补偿风险的正隔夜溢价相反，A 股市场。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 27。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、上证等议题。