大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券

2025-11财富管理17免费

📄 文件全名: 《大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券-17页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 宏观观点：站在 2025 年 10 月底，我们认为：增长方面：10 月制造
主因食品价格季节性上涨及低基数效应，核心 CPI 微升至 1.0%，显
2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 10 月收益为 0.36%，2025 年收益为 3.94%；
国内资产 BL 策略 2 的 10 月收益为 0.49%，2025 年收益为 3.69%；
平价策略的 10 月收益为 0.55%，2025 年收益为 3.69%；
🏷️ 核心议题: #资产配置

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 11 月报告合集」 · 共 4338 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 zhuhuidong@gtht.com

📋 核心要点(部分)

2.2. 全球资产 BL 策略与风险平价策略效果跟踪 ......................................... 9
1. 大类资产走势回顾
1.1. 资产收益表现回顾
10 月（2025-10-01 到 2025-10-31）
1.2. 资产相关性跟踪

❓ 常见问题

《大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 zhuhuidong@gtht.com核心数据:宏观观点：站在 2025 年 10 月底，我们认为：增长方面：10 月制造;主因食品价格季节性上涨及低基数效应，核心 CPI 微升至 1.0%，显;2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 10 月收益为 0.36%，2025 年收益为 3.94%；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。