风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106-国泰海通证券

2025-11资本市场17免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 结合主观观点的策略收益为 26.6%，超额收益为 1.61%。
中长期观点，当前市值因子估值价差为 0.88，近期有所下降，距离
结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额
盘轮动量化模型收益为 27.85%，
相对等权基准的超额收益为 2.86%。
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

zhangxuejie@gtht.com 10 月底量化模型信号为-0.17，指向大盘；日历效应上，历史 11 月小盘相对占优；

📋 核心要点(部分)

_20240422》中，对市值和估值风格的轮动效应做过初步分析和研究。

❓ 常见问题

《风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

zhangxuejie@gtht.com 10 月底量化模型信号为-0.17，指向大盘；日历效应上，历史 11 月小盘相对占优；核心数据:结合主观观点的策略收益为 26.6%，超额收益为 1.61%。;中长期观点，当前市值因子估值价差为 0.88，近期有所下降，距离;结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。