高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异-251119-国金证券

2025-11资本市场16免费

📄 文件全名: 《高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异-251119-国金证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 头超额收益率 0.30%，价量背离因子-0.79%，遗憾规避因子-0.72%，斜率凸性因子 1.22%。
多头超额收益率为 0.24%，价量背离因子-0.58%，遗憾规避因子-1.19%，斜率凸性因子 2.04%。
现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 5.40%，价量背离因子 5.14%，遗憾规避因子-0.39%。
子年度表现欠佳，多头超额收益率-5.90%。
展现出了较强的预测效果，今年以来表现比较稳定。
🏷️ 核心议题: #A 股#股价

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报告摘要

我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。头超额收益率 0.30%，价量背离因子-0.79%，遗憾规避因子-0.72%，斜率凸性因子 1.22%。多头超额收益率为 0.24%，价量背离因子-0.58%，遗憾规避因子-1.19%，斜率凸性因子 2.04%。

📋 核心要点(部分)

1. 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
2. 策略依据一定的假设通过历史数据回测得到，当交易成本提高或其他条件改变时，可能导致策略收益下降甚至出

❓ 常见问题

《高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异-251119-国金证券》主要包含哪些内容?

我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。头超额收益率 0.30%，价量背离因子-0.79%，遗憾规避因子-0.72%，斜率凸性因子 1.22%。多头超额收益率为 0.24%，价量背离因子-0.58%，遗憾规避因子-1.19%，斜率凸性因子 2.04%。核心数据:头超额收益率 0.30%，价量背离因子-0.79%，遗憾规避因子-0.72%，斜率凸性因子 1.22%。;多头超额收益率为 0.24%，价量背离因子-0.58%，遗憾规避因子-1.19%，斜率凸性因子 2.04%。;现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 5.40%，价量背离因子 5.14%，遗憾规避因子-0.39%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价等议题。