量化信用策略：5-7年城投债还有追涨空间吗？-251109-国金证券

2025-11金融投资11免费

📄 文件全名: 《量化信用策略：5-7年城投债还有追涨空间吗？-251109-国金证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 回撤幅度较小，其周度收益分别为-0.08%、-0.1%；
别达到 0.1%、0.04%。
城投重仓组合周度平均收益降至 0.02%，是重仓策略中唯一维持正收益的类型，而城投久期组合收
益达到 0.1%，超过短久期组合的同时，也优于哑铃型策略；
二级资本债重仓组合收益均值下滑至-0.06%，特别是二
🏷️ 核心议题: #证券#利率

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报告摘要

本周模拟组合收益显著回落，但信用风格组合表现优于对应利率风格。利率风格组合中，城投久期、城投超长型策略回撤幅度较小，其周度收益分别为-0.08%、-0.1%；

📋 核心要点(部分)

一、组合策略收益跟踪
二、信用策略超额收益跟踪
10.0
0.53
0.58
0.41
0.49 (2.0)
0.63

❓ 常见问题

《量化信用策略：5-7年城投债还有追涨空间吗？-251109-国金证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合收益显著回落，但信用风格组合表现优于对应利率风格。利率风格组合中，城投久期、城投超长型策略回撤幅度较小，其周度收益分别为-0.08%、-0.1%；核心数据:回撤幅度较小，其周度收益分别为-0.08%、-0.1%；;别达到 0.1%、0.04%。;城投重仓组合周度平均收益降至 0.02%，是重仓策略中唯一维持正收益的类型，而城投久期组合收。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、利率等议题。