量化信用策略：久期策略已有多少超额收益？-251102-国金证券

报告摘要

本周模拟组合收益有所回升，而多数利率风格组合收益高于对应信用风格。利率风格组合中，二级超长型、城投超长型策略收益靠前，分别为 0.57%、0.57%；

文件全名: 《量化信用策略：久期策略已有多少超额收益？-251102-国金证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 型策略收益靠前，分别为 0.57%、0.57%；
达到 0.74%、0.73%。
分重仓券种看，二级资本债重仓策略收益环比大涨。
信用风格存单重仓组合周度收益均值上行 17.1bp 至 0.24%，三
城投重仓组合周度平均收益升至 0.41%，带久期品种显著上涨，其中，城投久期、哑铃型
核心议题: 证券金融利率

《量化信用策略：久期策略已有多少超额收益？-251102-国金证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合收益有所回升，而多数利率风格组合收益高于对应信用风格。利率风格组合中，二级超长型、城投超长型策略收益靠前，分别为 0.57%、0.57%；核心数据:型策略收益靠前，分别为 0.57%、0.57%；;达到 0.74%、0.73%。;分重仓券种看，二级资本债重仓策略收益环比大涨。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、金融、利率等议题。