量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(十五)，高／低位放量事件簇，正负向信号的有机结合-251126-国盛证券

2025-11金融投资21免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: “低位放量”的事件信号，平均来看事件的超额收益在触发对应信号后 2025 个交易日左右到达峰值，随后有所下降。
为 9.14%，超额信息比率为 2.42。
以 85%仓位配置模拟指增组合、15%仓位配置事件驱动
情况下，将原始指增组合超额收益的最大回撤从 7.32%下降至 6.15%，卡玛
信号的股票、再构建指增组合，相比于原组合，年化超额收益从 23.51%提升
🏷️ 核心议题: #证券#金融#股票

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报告摘要

“量价淘金”选股因子系列研究（十五）高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合 “量价淘金”选股因子系列研究》的第十五篇报告，

📋 核心要点(部分)

4、《“
“量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势资
势资金的极端交易行为分析——羊群效应的识别与因

❓ 常见问题

《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究(十五)，高／低位放量事件簇，正负向信号的有机结合-251126-国盛证券》主要包含哪些内容?

“量价淘金”选股因子系列研究（十五）高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合 “量价淘金”选股因子系列研究》的第十五篇报告，核心数据:“低位放量”的事件信号，平均来看事件的超额收益在触发对应信号后 2025 个交易日左右到达峰值，随后有所下降。;为 9.14%，超额信息比率为 2.42。;以 85%仓位配置模拟指增组合、15%仓位配置事件驱动。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 21。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、金融、股票等议题。